稳定币对网格做市量化系统

稳定币对网格做市量化系统

量化技术屋

2022-06-21 11:38·浙江

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什么是稳定币对

稳定币是数字货币中一种独特的资产。 与BTC、ETH等币值波动较大的数字货币不同，稳定币通常锚定美元等法币或其他价值稳定的资产，从而为加密货币市场带来难得的机遇。 稳定。

其中，USDT是目前最著名、市值最大的稳定币，其市值在所有加密货币中排名第三。 除了USDT，市场发行的稳定币数量也在日益扩大。 以USDC和TUSD为代表的稳定币在交易量和市值上逐渐逼近USDT，而主流交易所币安和火币也分别推出了自己的稳定币BUSD和HUSD。 目前，BUSD市值在所有稳定币中排名第6。

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稳定币数量的增加带来了稳定币配对的交易机会。 我们以币安和火币交易所为例。 其中，币安已上线BUSD/USDT、SUSD/USDT、TUSD/USDT、USDC/USDT、TUSD/BUSD、USDC/BUSD等稳定币货币对。

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并且火币还推出了USDC、USDT、HUSD之间的一对稳定币币种对。

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稳定币对的交易特点

1 稳定币对回归均值的概率接近100%：偏差越大，交易机会越好，预期收益越高

我们从稳定币对设计的底层逻辑出发。 目前主流的稳定币几乎都是对美元的。 如果其中一种储备稳定币（如 USDT）的价格超过 1 美元，而另一种稳定币 USDC 的价格跌破 1 美元，则套利者将进场并卖出 USDT 换取 DUSD，从而使 DUSD 的价格回到1 美元。 当两个稳定币对的价差越来越大时，高价币兑换低价币的预期收益也会越来越高，这个收益接近于无风险收益，并且会有源源不断的套利者进入市场，直到价差被拉平。

通过观察币安和火币市场稳定币交易对的历史价格，我们也可以清楚地发现这个确定性规律。 以BUSD/USDT为例，长期来看，稳定币对的平均成交额非常接近1，并且一直稳定在这个位置。

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再看看火币交易所的稳定币对，USDT/HUSD，一模一样。 长期均值稳定在1附近，价差的背离是绝佳的交易机会。

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2 Binance 上的一些稳定币对：零交易费用

在币安交易所交易稳定币对相对于其他交易所具有显着优势。 币安对 BUSD/USDT、USDC/BUSD 和 TUSD/BUSD 等货币对使用零交易费。

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我们知道交易手续费是高频交易的天敌。 频率越高，交易费用越高。 币安对稳定币对的0交易手续费为我们的高频网格做市策略提供了最好的条件。 环境好。 从币安手续费的延续来看，零手续费促销活动已经多次延期，而这一次，即使到了年底，也大概率会延期。

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稳定币对网格做市原理

介绍完稳定币对的基础知识，我们再来看看稳定币对能够带来的交易机会：

首先，稳定币对是波动的，每日波动带来的机会很多。 在很多人的直观印象中，稳定币对应该不会长期波动太大，但现实中并非如此。 稳定币每天的波动不小，足够我们做交易了。 比如我们截取了BUSD/USDT交易对的最新行情。 我们可以看到最低是0.9883，最高是1.0013，中间波幅超过1.3%。 只要说稳定币对不稳定就够了。

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我们知道标的资产的波动性是交易策略的利润来源。 通过简单的逻辑回测网格+做市策略，近两年累计总收益率超过40%，平均年收益率在20%左右。

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其次，除了每日波动带来的机会，如果仔细观察稳定币对的挂单，可以发现挂单往往集中在距离最新价格几个档位的位置，而距离较远的挂单很薄。 这就导致一旦出现市价超大单，稳定币给市场提供的流动性就不够了。 这种流动性崩盘带来的机会，在市场上体现为多头上下领先，也就是我们俗称的“针市”。

如果我们随意选择一些货币对，我们可以看到一些非常夸张的pin市场。 收入少的是5%、10%，收入多的甚至可以达到几倍。 而且，这样的市场出现的频率也不低。 通过设置更大间隔的网格交易，我们完全有机会抓住这样的市场。

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最后，由于稳定​​币对的内生逻辑，造就了其偏差必有回报的特性，偏差越大，回报越高。 当我们使用网格策略的时候btc币值交易，我们就不用担心传统资产在网格交易应用中会出现的网格致命弱点被击穿，亏损无限扩大的情况。 反之，一旦网格被击穿，则说明此时市场犯了大错，我们可以利用更多的闲置资金btc币值交易，在更好的位置加仓。

综上所述，根据稳定币对的形成原理和特点，我们可以采用网格+高频做市相结合的方式来构建稳定币的交易策略。 不仅可以通过小网格+高频做市的方式，捕捉那些零手续费稳定币对的日内波动收益； ，小格组合，那么我们的交易会更加稳定。

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稳定币对网格做市自动交易

由于数字货币7*24小时不间断交易，无论是高频网格做市，还是大规模网格抓插，人工交易都不现实。 如果是高频网格做市，我们需要用程序不断捕捉市场的小波段，在零手续费的前提下尽可能多地交易，重复挂单开仓的过程，平仓挂单，开仓挂单； 而如果是抓pin的大格子，我们需要尽可能同时监控多个交易所的多个货币对。 有时pin行情造成的行情缺口是巨大的，我们甚至可以利用程序来回做几笔，获得比k线上看到的还要多的收益。

一、稳定币对网格做市自动交易，我们设计了币安版和火币版

Binance版本：由于Binance的零手续费和以BUSD/USDT为代表的货币对，交易异常活跃。 我们可以用小格子做高频行情来捕捉日常波动带来的机会，或者用大格子来捕捉流动性击穿的机会。

火币版：火币目前的稳定币对需要交易手续费。 我们可以通过对手续费不敏感的大网格来捕捉流动性崩盘的机会。 同时，火币还将在活动期间，针对HUSD相关币种开展零手续费活动。 我们还可以在活动期间应用小网格高频做市策略。

二、自动化交易程序个性化程度高

我们设计的网格做市自动交易程序的核心参数极具个性化：

网格中心可以由用户指定为固定值，也可以根据过去一段时间的行情由程序计算；

网格大小自由设置：一套程序帮我们捕捉两类机会，大网格捕捉流动性崩盘，小网格捕捉零手续费货币对的日内高频波动；

网格数&单格下单量：小资金和大资金可根据各自的盈利和风险偏好调整网格数和单格下单量，实现风险控制。

三、自动交易程序的容错机制

首先，数字货币交易所经常会拔掉网线，而我们的程序可以实现网线拔掉前后的无缝连接。

其次，即使程序意外关闭，或程序因不可抗力而停止，程序启动时也会恢复之前的所有挂单并继续交易。

看一下我们程序在币安稳定币对BUSD/USDT上的一些交易记录（每笔交易手续费为0）。

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最后，如果你想获取稳定币网格做市策略的全自动程序，或者对本文有任何疑问，欢迎扫描二维码添加技术宅个人微信sljsz01，与我交流。